K-Ratio : 모멘텀 효과를 측정하고 추세의 질을 평가하기 좋은 지표 (Feat. Tailor)
K-Ratio = (누적 수익률의 기울기) / (관측 값 & 기울기 선의 차이의 표준편차)
K-Ratio = (누적 수익률의 기울기) / (관측 값 & 기울기 선의 차이의 표준편차)
투자에 있어 모멘텀 투자란 최근에 상승한 주식은 사고, 하락한 주식은 팔거나 공매도 하는 전략을 말한다.
기술적 분석가들은 가격의 영향을 미칠 수 있는 (기본적, 정치적, 심리적 등) 모든 것들이 시장에 반영된다고 믿는다.
드디어 다양한 자산에 손쉽게 투자할 수 있는 STO 시장이 문을 열 준비를 마친 것 같다.
2006년에 출판한 전술적 자산배분의 계량적 접근을 2008~2012년 기간의 자료로 업데이트하여 전략이 제대로 작동했는지 확인해 봄.